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  1. Der Zeitwertverlust von Optionsscheinen in der Praxis - friedenskette2015.de
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  3. Wichtig ist, zu verstehen, dass es sich beim Zeitwertverfall um einen kontinuierlichen Prozess handelt.
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Daher steht der Anleger am Verfallstag vor zwei möglichen Szenarien: entweder ist ein innerer Wert vorhanden oder zeitverfall option Optionsschein verfällt wertlos. Der Zeitwertverlust ist der einzige Parameter im Optionsscheingeschäft, der sich immer zu ungunsten des Anlegers entwickelt, da sich die Laufzeit ja nicht verlängern kann und Optionsscheine im Gegensatz zu Optionen nicht geschrieben werden können.

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Wie findet der Abbau des Zeitwertes in der Praxis statt? Je näher der Verfallstermin rückt, desto weniger sind Optionsscheinkäufer bereit, für das Optionsrecht einen höheren Preis zu bezahlen, da ja die zukünftige Entwicklung des Optionsscheines vermeintlich immer leichter absehbar wird.

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Der Zeitwertverlust wirkt daher bei am Geld liegenden Optionsscheinen gegen Ende der Laufzeit wesentlich heftiger aus als bei "in the money" oder "out of zeitverfall option money" Optionsscheinen. Aus dieser Tatsache lässt sich leicht ableiten, dass die Kurve des Zeitwertverfalls am Beginn der Laufzeit des Zeitverfall option noch relativ flach verläuft um dann gegen Laufzeitende aprupt abzufallen.

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Etwas anders verhält sich die Kurve des Zeitwertverfalles bei Optionsscheinen im und aus dem Zeitverfall option. Bei Optionsscheinen, die weit aus dem Geld oder im Geld liegen, sind die Verhältnisse von Zeitverfall option an etwas klarer: Im Geld liegende Scheine haben zu Beginn eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie bei Laufzeitende über dem Basispreis notieren.

Der Zeitwertverlust bei Optionen

Das selbe gilt für weit aus dem Geld liegende Optionsscheine, nur mit dem einzigen Unterschied, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Optionsscheine im Geld enden werden, als gering eingestuft wird. Der Zeitwertverlust wird durch die griechische Kennzahl Theta ausgedrückt.

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Das Theta definiert, um wieviel der Zeitwert des Optionsscheines sinkt, wenn sich die Laufzeit um eine Einheit Tag oder Woche verringert. Das Theta definiert also, um wieviel sich der Zeitwert eines Optionsscheines verringert, wenn sich die Restlaufzeit um eine Einheit ändert. Als Einheiten werden dazu entweder Tage oder Wochen herangezogen. Da das Theta für den Anleger ja immer negativ ist, hat es auch stets ein Minus als Vorzeichen.

Die Optionsgriechen – Theta

Somit sagt ein Wochentheta von -0,12 aus, dass sich der Zeitwert eines Optionsscheines zeitverfall option einer Woche um 0,12 Euro verringert, sofern sämtliche andere Preiseinflussfaktoren wie Basiswertkurs oder Volatilität unverändert bleiben. Wie können Anleger nun das Wissen um diesen zeitabhängigen Faktor, der sich ja gegen Ende der Laufzeit am stärksten bemerkbar macht, am besten für sich ausnützen?

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Es sollten auf jeden Fall Optionsscheine die eine um 3 - 6 Monate längere Laufzeit haben, als dies dem persönlichen Veranlagungshorizont entspricht, ausgewählt werden. Veröffentlicht am

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